PortfoliosLab logo
Сравнение BBGSX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBGSX и FSMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BBGSX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
56.29%
110.98%
BBGSX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBGSX:

-0.03

FSMDX:

0.29

Коэф-т Сортино

BBGSX:

0.12

FSMDX:

0.60

Коэф-т Омега

BBGSX:

1.02

FSMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BBGSX:

-0.02

FSMDX:

0.29

Коэф-т Мартина

BBGSX:

-0.07

FSMDX:

0.98

Индекс Язвы

BBGSX:

8.41%

FSMDX:

6.54%

Дневная вол-ть

BBGSX:

22.75%

FSMDX:

19.44%

Макс. просадка

BBGSX:

-47.57%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

BBGSX:

-27.77%

FSMDX:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, BBGSX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции BBGSX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 4.70% против 7.85% соответственно.


BBGSX

С начала года

-6.45%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

-10.21%

1 год

-0.75%

5 лет

2.52%

10 лет

4.70%

FSMDX

С начала года

-1.57%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-6.78%

1 год

5.68%

5 лет

12.22%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBGSX и FSMDX

BBGSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBGSX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBGSX
Ранг риск-скорректированной доходности BBGSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBGSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BBGSX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGSX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.03
0.29
BBGSX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBGSX и FSMDX

Дивидендная доходность BBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSMDX в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund
0.62%0.58%0.32%0.19%0.07%0.22%0.76%0.41%0.33%0.36%0.27%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.19%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок BBGSX и FSMDX

Максимальная просадка BBGSX за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.77%
-9.59%
BBGSX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности BBGSX и FSMDX

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что BBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.33%
6.76%
BBGSX
FSMDX