Сравнение EISIX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 5.02% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции SWRLX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.33% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
SWRLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и SWRLX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
EISIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
EISIX
SWRLX
Сравнение EISIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.62 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.17 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.47 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 13.14 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и SWRLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и SWRLX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SWRLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.27% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и SWRLX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -59.44% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.73% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -34.19% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -35.95% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -9.52% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -11.68% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.10% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и SWRLX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 7.36% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.91% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.04% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.24% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.76% | -0.19% |