Сравнение EISIX с FTIEX

С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у FTIEX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции FTIEX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EISIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FTIEX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FTIEX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и FTIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EISIX и FTIEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FTIEX в 1.22%

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FTIEX в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FTIEX.

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.