Сравнение EISIX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.60% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и FIGSX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
EISIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
EISIX
FIGSX
Сравнение EISIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.74 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.16 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.98 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 3.83 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.74 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.33 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и FIGSX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и FIGSX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -34.47% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.89% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -34.47% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -34.47% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -10.60% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.49% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.55% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и FIGSX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 8.77% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 9.09% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 13.23% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 19.24% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.61% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.54% | -0.97% |