Сравнение EIRRX с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EIRRX и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRRX и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 0.45% | 4.63% | 5.65% | 6.33% | -3.08% | 7.84% | 5.25% | 5.60% | -0.15% | 1.94% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRRX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции EIRRX превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 3.76% против 2.81% соответственно.
EIRRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.76%
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRRX и STPZ
EIRRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
EIRRX vs. STPZ — Ранг доходности на риск
EIRRX
STPZ
Сравнение EIRRX c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRRX | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.21 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.74 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 8.15 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRRX | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.94 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EIRRX и STPZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRRX и STPZ
Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 4.11% | 3.57% | 4.08% | 4.50% | 5.07% | 3.54% | 2.21% | 2.66% | 2.91% | 2.13% | 2.24% | 2.05% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок EIRRX и STPZ
Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRRX | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -6.77% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.35% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.22% | -6.70% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.27% | -6.77% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.50% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.32% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.45% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRRX и STPZ
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.69%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRRX | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.73% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.22% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 2.39% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 3.30% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.98% | -0.22% |