PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRRX с STPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, EIRRX returned 3.81%/yr vs 2.88%/yr for STPZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRRX charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции EIRRX превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 3.81% против 2.88% соответственно.

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.95%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.67%
10 лет*
3.81%

STPZ

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.41%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRRX и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.77%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%

Correlation

The correlation between EIRRX and STPZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.74

The correlation between EIRRX and STPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с CATEIRRX с CMIEIRRX с FIPDX
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP

Доходность на риск

EIRRX vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.43

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.85

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.75

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

16.03

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STPZ равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.89

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.97

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.90

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и STPZ

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRRXSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-6.77%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-0.93%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-1.35%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-6.70%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-6.77%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.31%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.28%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и STPZ

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеют волатильность 0.45% и 0.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRRXSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.44%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.20%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

1.82%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

3.29%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

2.98%

-0.22%

Сравнение комиссий EIRRX и STPZ

EIRRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и STPZ

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью STPZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.11%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

EIRRX and STPZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRRX has higher volatility (0.45%) compared to STPZ (0.44%). In terms of maximum drawdown, EIRRX dropped -10.27% vs STPZ's -6.77%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRRX и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор