PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRRX с STIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRRX и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EIRRX превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 3.76% против 3.10% соответственно.

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с BPRIXEIRRX с DBAEIRRX с COP
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий EIRRX и STIP

EIRRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

EIRRX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.12

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.23

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

4.10

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

13.94

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

1.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.05

+0.05

Корреляция

Корреляция между EIRRX и STIP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и STIP

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности STIP в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и STIP

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRRXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-5.50%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-0.95%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-5.50%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-5.50%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.33%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-1.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и STIP

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRRXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.60%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

0.97%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

1.83%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

2.76%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

2.45%

+0.31%