Сравнение EIRRX с COP
EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) is Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance, while COP (ConocoPhillips Company) is a stock. Over the past 10 years, EIRRX returned 3.81%/yr vs 13.58%/yr for COP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIRRX и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIRRX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 29.31%. За последние 10 лет акции EIRRX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 3.81% против 13.58% соответственно.
EIRRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 3.81%
COP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 29.31%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам EIRRX и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 1.64% | 4.63% | 5.65% | 6.33% | -3.08% | 7.84% | 5.25% | 5.60% | -0.15% | 1.94% |
COP ConocoPhillips Company | 29.31% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between EIRRX and COP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between EIRRX and COP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIRRX vs. COP — Ранг доходности на риск
EIRRX
COP
Сравнение EIRRX c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRRX | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.92 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 6.62 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRRX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.49 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.58 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.36 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.23 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок EIRRX и COP
Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIRRX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -84.55% | +74.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -14.90% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.67% | -36.19% | +34.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.22% | -36.19% | +29.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.27% | -70.66% | +60.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -10.23% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -25.48% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 6.56% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRRX и COP
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.45%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIRRX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 8.85% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 22.77% | -21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 29.25% | -27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 32.72% | -29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 37.67% | -34.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRRX и COP
Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности COP в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.77% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 4.07% | 3.57% | 4.08% | 4.50% | 5.07% | 3.54% | 2.21% | 2.66% | 2.91% | 2.13% | 2.24% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
EIRRX and COP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.85%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, EIRRX dropped -10.27% vs COP's -84.55%.
EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIRRX и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор