PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRRX с JCPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, EIRRX returned 5.30%/yr vs 5.33%/yr for JCPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRRX charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIRRX показывает доходность 1.64%, а JCPI немного выше – 1.65%.

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.95%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.67%
10 лет*
3.81%

JCPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.11%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRRX и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.40%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.65%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Correlation

The correlation between EIRRX and JCPI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.71

The correlation between EIRRX and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с CATEIRRX с FIPDX
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX

Доходность на риск

EIRRX vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXJCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.76

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.72

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.21

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

11.08

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа JCPI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.76

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.67

+0.45

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и JCPI

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и JCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRRXJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-7.85%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-1.60%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-2.81%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.44%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.87%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.46%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и JCPI

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.45%, в то время как у JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRRXJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.86%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.04%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

2.94%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

4.50%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

4.50%

-1.74%

Сравнение комиссий EIRRX и JCPI

EIRRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JCPI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и JCPI

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности JCPI в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.94%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIRRX and JCPI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPI has higher volatility (0.86%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, EIRRX dropped -10.27% vs JCPI's -7.85%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRRX и JCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор