PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRRX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRRX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.35%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции EIRRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.75% против 12.79% соответственно.

EIRRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.44%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.75%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с COP
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EIRRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.62

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

-0.73

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.90

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.70

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

-1.19

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.62

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

0.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.48

+0.62

Корреляция

Корреляция между EIRRX и BRK-B составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и BRK-B

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.12%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и BRK-B

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRRXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-53.86%

+43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-14.95%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-26.58%

+20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-29.57%

+19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-11.57%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-11.07%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

8.75%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и BRK-B

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRRXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.12%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

11.11%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

18.30%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

17.20%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

19.44%

-16.68%