PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRRX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) is Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EIRRX returned 3.81%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции EIRRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.81% против 13.19% соответственно.

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.16%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.67%
10 лет*
3.81%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRRX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EIRRX and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с CATEIRRX с FIPDX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EIRRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.01

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
0.09

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.01

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

-0.01

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

-0.03

+19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-0.01

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.63

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.68

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.48

+0.64

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и BRK-B

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRRXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-53.86%

+43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-9.42%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-14.95%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-26.58%

+20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-29.57%

+19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-9.57%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-11.07%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

4.47%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и BRK-B

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.44%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRRXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

4.08%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

10.87%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

14.39%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

17.13%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

19.43%

-16.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и BRK-B

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Часто задаваемые вопросы

EIRRX and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to EIRRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, EIRRX dropped -10.27% vs BRK-B's -53.86%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRRX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор