PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с VCE.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 9.18%/yr vs 12.07%/yr for VCE.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIRL торгуется в USD, в то время как VCE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.07% соответственно.

EIRL

1 день
0.50%
1 месяц
6.93%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.32%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.18%

VCE.TO

1 день
0.52%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.54%
3 года*
20.85%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.90%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		8.71%32.50%12.02%15.07%-10.80%28.69%6.71%28.35%-14.97%16.75%

Correlation

The correlation between EIRL and VCE.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.47

The correlation between EIRL and VCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и VCE.TO

Секторы
EIRL
VCE.TO

Финансовые услуги

38.6%
37.4%

Потребительский защитный сектор

19.0%
2.9%

Промышленность

15.8%
10.6%

Здравоохранение

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.4%

Энергетика

4.5%
18.4%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

0.7%
15.4%

Технологии

0.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
VCE.TO
37.4%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
VCE.TO
2.9%

Промышленность

EIRL
15.8%
VCE.TO
10.6%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
VCE.TO

-

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
VCE.TO
3.4%

Энергетика

EIRL
4.5%
VCE.TO
18.4%

Недвижимость

EIRL
2.3%
VCE.TO
0.2%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
VCE.TO
15.4%

Технологии

EIRL
0.3%
VCE.TO
8.2%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

VCE.TO
1.5%

Коммунальные услуги

EIRL

-

VCE.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VCN.TOVCE.TO с VDY.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Доходность на риск

EIRL vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLVCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.99

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.68

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.14

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

13.42

-9.17

EIRL vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и VCE.TO

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и VCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-41.42%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-8.54%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-12.60%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-23.74%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-41.42%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-7.42%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.99%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и VCE.TO

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.27%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.76%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

13.45%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

14.51%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.48%

+5.26%

Сравнение комиссий EIRL и VCE.TO

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и VCE.TO

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VCE.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.53%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.17%2.46%2.89%3.22%3.27%2.66%2.99%3.06%3.27%2.62%2.69%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and VCE.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.

EIRL is categorized as Europe Equities, while VCE.TO is Canada Equities. EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.06% for VCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и VCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор