PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с INDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 9.18%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.09% соответственно.

EIRL

1 день
0.50%
1 месяц
6.93%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.32%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.18%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.90%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between EIRL and INDA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.47

The correlation between EIRL and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и INDA

Секторы
EIRL
INDA

Финансовые услуги

38.6%
28.9%

Потребительский защитный сектор

19.0%
5.8%

Промышленность

15.8%
10.6%

Здравоохранение

10.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.0%

Энергетика

4.5%
9.1%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Сырьевые материалы

0.7%
8.6%

Технологии

0.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
INDA
28.9%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
INDA
5.8%

Промышленность

EIRL
15.8%
INDA
10.6%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
INDA
6.1%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
INDA
12.0%

Энергетика

EIRL
4.5%
INDA
9.1%

Недвижимость

EIRL
2.3%
INDA
1.3%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
INDA
8.6%

Технологии

EIRL
0.3%
INDA
8.0%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

INDA
5.1%

Коммунальные услуги

EIRL

-

INDA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

EIRL vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.80

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-1.10

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.63

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

-1.46

+5.71

EIRL vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и INDA

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-45.07%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-18.69%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-22.72%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-22.72%

-17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-45.07%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.77%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.59%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

8.09%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и INDA

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.16%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

12.77%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

14.79%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.40%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

21.11%

+0.63%

Сравнение комиссий EIRL и INDA

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и INDA

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.53%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and INDA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRL has higher volatility (4.78%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.18% vs 7.09% for INDA. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.18% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

EIRL has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for INDA.

EIRL is categorized as Europe Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.69% for INDA.

EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор