PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIRL returned 7.47%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

EIRL

1 день
-1.20%
1 месяц
4.14%
С начала года
6.15%
6 месяцев
4.97%
1 год
21.13%
3 года*
13.88%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.57%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.15%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-19.77%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EIRL and FLSW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.62

The correlation between EIRL and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и FLSW

Секторы
EIRL
FLSW

Финансовые услуги

38.6%
17.6%

Потребительский защитный сектор

19.0%
13.7%

Промышленность

15.8%
14.1%

Здравоохранение

10.3%
37.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.7%

Энергетика

4.5%

-

Недвижимость

2.3%
1.2%

Сырьевые материалы

0.7%
7.8%

Технологии

0.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
FLSW
17.6%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
FLSW
13.7%

Промышленность

EIRL
15.8%
FLSW
14.1%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
FLSW
37.3%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
FLSW
5.7%

Энергетика

EIRL
4.5%
FLSW

-

Недвижимость

EIRL
2.3%
FLSW
1.2%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
FLSW
7.8%

Технологии

EIRL
0.3%
FLSW
1.3%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

FLSW
1.2%

Коммунальные услуги

EIRL

-

FLSW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWQEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

EIRL vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.14

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.71

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.32

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

4.20

+0.69

EIRL vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и FLSW

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-28.16%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-13.38%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-13.38%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-28.16%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.81%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-5.95%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и FLSW

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 3.81%, в то время как у Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.57%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

12.43%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.65%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

15.76%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

16.88%

+4.51%

Сравнение комиссий EIRL и FLSW

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и FLSW

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.45%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and FLSW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.57%) compared to EIRL (3.81%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, EIRL leads with 7.47% vs 7.06% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EIRL has performed better with a 7.47% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.

EIRL has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.12% for FLSW.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.09% for FLSW.

EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор