PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с FLEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIRL returned 6.56%/yr vs 8.65%/yr for FLEE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 5.58%.

EIRL

1 день
-0.80%
1 месяц
5.57%
С начала года
3.82%
6 месяцев
5.87%
1 год
19.14%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.09%

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		3.82%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%3.66%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%

Correlation

The correlation between EIRL and FLEE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between EIRL and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и FLEE

Секторы
EIRL
FLEE

Финансовые услуги

34.0%
23.8%

Промышленность

24.8%
19.6%

Потребительский защитный сектор

14.6%
8.5%

Здравоохранение

10.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.6%

Энергетика

4.8%
5.3%

Недвижимость

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

0.5%
5.8%

Технологии

0.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

EIRL
34.0%
FLEE
23.8%

Промышленность

EIRL
24.8%
FLEE
19.6%

Потребительский защитный сектор

EIRL
14.6%
FLEE
8.5%

Здравоохранение

EIRL
10.2%
FLEE
12.8%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.8%
FLEE
6.6%

Энергетика

EIRL
4.8%
FLEE
5.3%

Недвижимость

EIRL
2.1%
FLEE
1.1%

Сырьевые материалы

EIRL
0.5%
FLEE
5.8%

Технологии

EIRL
0.3%
FLEE
8.5%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

FLEE
3.0%

Коммунальные услуги

EIRL

-

FLEE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG

Доходность на риск

EIRL vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRLFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.11

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.64

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.40

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

5.13

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRL vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRLFLEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок EIRL и FLEE

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-37.27%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-12.37%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-14.59%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-31.62%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.03%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.11%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.38%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и FLEE

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеют волатильность 5.72% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

12.98%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.59%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.37%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.95%

+2.81%

Сравнение комиссий EIRL и FLEE

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и FLEE

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что сопоставимо с доходностью FLEE в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.61%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and FLEE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.78%) compared to EIRL (5.72%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.65% vs 6.56% for EIRL. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.65% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.

EIRL and FLEE have nearly identical dividend yields, around 2.61%.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.09% for FLEE.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор