PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции EIRAX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.51% против 5.05% соответственно.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий EIRAX и SIOAX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

EIRAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.23

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.97

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

10.79

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.23

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.06

-0.45

Корреляция

Корреляция между EIRAX и SIOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и SIOAX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и SIOAX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-22.10%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.20%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-17.57%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-22.10%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-2.25%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.35%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.71%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и SIOAX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.09%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

1.86%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

3.35%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

4.56%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

5.06%

+4.00%