PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.51% против 8.41% соответственно.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий EIRAX и HFSAX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

EIRAX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.37

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.18

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.78

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

9.69

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.37

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.35

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.30

-0.68

Корреляция

Корреляция между EIRAX и HFSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и HFSAX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и HFSAX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-12.81%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.68%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-12.81%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-12.81%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.60%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.39%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и HFSAX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.72%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

3.68%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

4.41%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

6.31%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

6.25%

+2.81%