PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с EXFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRAX с EXFLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and EXFLX (Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund) are both mutual funds - EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while EXFLX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIRAX returned 6.44%/yr vs 1.60%/yr for EXFLX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EIRAX charges 0.93%/yr vs 0.50%/yr for EXFLX.

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и EXFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у EXFLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции EIRAX превзошли акции EXFLX по среднегодовой доходности: 6.44% против 1.60% соответственно.

EIRAX

1 день
-0.12%
1 месяц
1.50%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.34%
1 год
17.46%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.94%
10 лет*
6.44%

EXFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.85%
3 года*
3.36%
5 лет*
2.21%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRAX и EXFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		7.75%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		1.06%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%

Correlation

The correlation between EIRAX and EXFLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.04

The correlation between EIRAX and EXFLX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EAIIXEIRAX с ECHIXEIRAX с EIFVXEIRAX с EIBLXEIRAX с EBABX
Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с EISMXEXFLX с DMREXEXFLX с NRKEXFLX с NMIEXFLX с BATVXEXFLX с APUSX

Доходность на риск

EIRAX vs. EXFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c EXFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRAXEXFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.99

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
7.63

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

3.11

-1.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

6.99

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

35.85

-25.39

EIRAX vs. EXFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа EXFLX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и EXFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и EXFLX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки EXFLX в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и EXFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRAXEXFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-10.11%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-0.41%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-0.72%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-0.91%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-1.89%

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.50%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.08%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и EXFLX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRAXEXFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

0.23%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

0.69%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

0.96%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

1.08%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

0.93%

+8.21%

Сравнение комиссий EIRAX и EXFLX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EXFLX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и EXFLX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EXFLX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.60%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.70%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%

Часто задаваемые вопросы

EIRAX and EXFLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRAX has higher volatility (3.59%) compared to EXFLX (0.23%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs EXFLX's -10.11%.

EXFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRAX и EXFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор