PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с EEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с EEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и EEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и EEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у EEIAX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям EEIAX по среднегодовой доходности: 1.57% против 4.56% соответственно.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с NMIEXFLX с APUSXEXFLX с BATVXEXFLX с DMREXEXFLX с EIAMX
Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с PELBXEEIAX с LSYAXEEIAX с LSPIX

Сравнение комиссий EXFLX и EEIAX

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EEIAX в 1.19%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. EEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c EEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXEEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.66

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

3.68

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

1.53

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

2.45

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

11.20

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. EEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIAX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и EEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXEEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.48

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.54

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.41

+0.50

Корреляция

Корреляция между EXFLX и EEIAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и EEIAX

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EEIAX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и EEIAX

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки EEIAX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и EEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXEEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-31.70%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-7.40%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-26.72%

+25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-28.43%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.58%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-8.97%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.62%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и EEIAX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXEEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

3.71%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

5.17%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

6.83%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

8.06%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

8.43%

-7.51%