PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции EIRAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.77% соответственно.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAPCXEIRAX с EAIIX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий EIRAX и ABRZX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

EIRAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.17

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.80

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.81

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

11.25

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.17

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между EIRAX и ABRZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и ABRZX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и ABRZX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-26.62%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-6.90%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-19.33%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-26.62%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-1.50%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.79%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и ABRZX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.07%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

7.59%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

9.37%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

12.17%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

10.88%

-1.82%