Сравнение EIPX с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
EIPX и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | -3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и RSPG
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
EIPX vs. RSPG — Ранг доходности на риск
EIPX
RSPG
Сравнение EIPX c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.54 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 4.32 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.18 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и RSPG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и RSPG
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и RSPG
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -79.98% | +64.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -21.05% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.04% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -25.63% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 7.55% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и RSPG
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.30% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 15.29% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 27.69% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 28.51% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 33.58% | -18.39% |