PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с RNWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).

EIPX и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%1.98%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		17.03%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
0.87%
1 месяц
1.41%
С начала года
17.03%
6 месяцев
23.93%
1 год
49.02%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с NVDAEIPX с VRAIEIPX с AAXJEIPX с HAP
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLERNWZ с XLEIRNWZ с CRAKRNWZ с COPJRNWZ с HAP

Сравнение комиссий EIPX и RNWZ

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Доходность на риск

EIPX vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXRNWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.92

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.72

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.92

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

20.51

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.92

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.66

+0.57

Корреляция

Корреляция между EIPX и RNWZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и RNWZ

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RNWZ в 1.91%

TTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.91%2.12%2.36%3.87%0.01%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и RNWZ

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и RNWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-24.90%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-9.98%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.43%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.40%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и RNWZ

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.95%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

10.85%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.87%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.87%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.87%

-1.68%