Сравнение EIPX с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
EIPX и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 0.37% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и OILT
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
EIPX vs. OILT — Ранг доходности на риск
EIPX
OILT
Сравнение EIPX c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.98 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.42 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.36 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 3.77 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.98 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.51 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и OILT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и OILT
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и OILT
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -35.21% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -24.58% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.91% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -13.24% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 8.84% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и OILT
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 7.45% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 18.97% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 34.66% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 28.40% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 28.40% | -13.21% |