PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, EIPX returned 32.68% vs 41.15% for NUKZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и NUKZ

2026 (YTD)20252024
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%21.95%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between EIPX and NUKZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.38

Over the past year, the correlation between EIPX and NUKZ has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPX и NUKZ

Секторы
EIPX
NUKZ

Энергетика

69.5%
12.9%

Коммунальные услуги

26.1%
35.8%

Промышленность

4.2%
45.9%

Технологии

0.2%
1.4%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
NUKZ
12.9%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
NUKZ
35.8%

Промышленность

EIPX
4.2%
NUKZ
45.9%

Технологии

EIPX
0.2%
NUKZ
1.4%

Сырьевые материалы

EIPX

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

EIPX

-

NUKZ

-

Здравоохранение

EIPX

-

NUKZ

-

Недвижимость

EIPX

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

EIPX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.39

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.01

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

2.51

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

6.30

+15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.39

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.76

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EIPX и NUKZ

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-33.03%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-16.51%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.21%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-6.01%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

6.56%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и NUKZ

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 4.07%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.30%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

22.05%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

29.73%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

32.67%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

32.67%

-17.62%

Сравнение комиссий EIPX и NUKZ

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и NUKZ

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and NUKZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.15% vs 32.68% for EIPX. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.15% return vs 32.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.80% for NUKZ.

They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.85% for NUKZ.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор