PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

EIPI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и TSMY

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%6.08%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий EIPI и TSMY

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

EIPI vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPITSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.59

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.10

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

5.34

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

18.33

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPITSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.59

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.16

+0.46

Корреляция

Корреляция между EIPI и TSMY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и TSMY

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и TSMY

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPITSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-31.15%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.50%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-9.44%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-5.82%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.52%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и TSMY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPITSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

12.27%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

23.03%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

31.08%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

33.38%

-20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

33.38%

-20.14%