PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с SPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 21.45% vs 19.71% for SPIN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и SPIN

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%12.38%5.92%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between EIPI and SPIN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.22

The correlation between EIPI and SPIN shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и SPIN

Секторы
EIPI
SPIN

Энергетика

62.8%
2.9%

Коммунальные услуги

31.0%
2.3%

Промышленность

5.5%
8.0%

Сырьевые материалы

0.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

39.0%

Энергетика

EIPI
62.8%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

EIPI
31.0%
SPIN
2.3%

Промышленность

EIPI
5.5%
SPIN
8.0%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
SPIN
2.2%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

SPIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

SPIN
3.8%

Финансовые услуги

EIPI

-

SPIN
11.5%

Здравоохранение

EIPI

-

SPIN
8.3%

Недвижимость

EIPI

-

SPIN
1.6%

Технологии

EIPI

-

SPIN
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

EIPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.89

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.60

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

2.02

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

8.42

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.89

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.95

+0.57

Просадки

Сравнение просадок EIPI и SPIN

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-16.85%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.81%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.40%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.29%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.35%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и SPIN

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.82%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.03%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

10.49%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

14.33%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

14.33%

-1.25%

Сравнение комиссий EIPI и SPIN

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и SPIN

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SPIN в 5.64%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and SPIN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.59%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, EIPI leads with 21.45% vs 19.71% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.45% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 5.64% for SPIN.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.25% for SPIN.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор