PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с SPIN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

EIPI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и SPIN

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.71%12.38%5.92%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.36%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.36%.

EIPI

1 день
0.54%
1 месяц
0.96%
С начала года
14.71%
6 месяцев
17.13%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.05%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-1.04%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с PEOEIPI с BALTEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с FYEESPIN с ICOISPIN с AIYY

Сравнение комиссий EIPI и SPIN

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.31

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

5.45

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.84

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.66

+0.99

Корреляция

Корреляция между EIPI и SPIN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и SPIN

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности SPIN в 8.17%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.70%9.71%6.31%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.17%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и SPIN

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-16.85%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.81%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.51%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.35%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и SPIN

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.81%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.05%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.07%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

16.36%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

14.87%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

14.87%

-1.64%