PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

EIPI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и QQA

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%7.36%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий EIPI и QQA

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

EIPI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.74

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.90

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.03

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.68

+0.95

Корреляция

Корреляция между EIPI и QQA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и QQA

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и QQA

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-19.73%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.55%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.93%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.62%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.43%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и QQA

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.85%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

10.72%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

19.02%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

18.84%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

18.84%

-5.60%