Сравнение EIPI с PEPS
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 19.90% vs 25.02% for PEPS. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 11.95%.
EIPI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.66%
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.35M | $2.85M | $2.19M | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам EIPI и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 12.38% | 0.16% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between EIPI and PEPS is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between EIPI and PEPS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
EIPI
PEPS
Сравнение EIPI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.57 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 11.20 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и PEPS
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -21.26% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -9.80% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.03% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.65% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.24% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и PEPS
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.15%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.82% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 10.95% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 14.02% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.06% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.06% | -5.06% |
Сравнение комиссий EIPI и PEPS
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и PEPS
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.80% | 9.71% | 6.31% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and PEPS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (3.82%) compared to EIPI (3.15%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs 19.90% for EIPI. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: First Trust and Parametric. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.10% for PEPS.
EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор