PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 23.89% vs 12.34% for OMAH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и OMAH

2026 (YTD)2025
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%8.24%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between EIPI and OMAH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.38

The correlation between EIPI and OMAH shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и OMAH

Секторы
EIPI
OMAH

Энергетика

62.8%
10.5%

Коммунальные услуги

31.0%

-

Промышленность

5.5%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

16.2%

Финансовые услуги

-

38.9%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.6%

Энергетика

EIPI
62.8%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

EIPI
31.0%
OMAH

-

Промышленность

EIPI
5.5%
OMAH

-

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
OMAH

-

Коммуникационные услуги

EIPI

-

OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

OMAH
16.2%

Финансовые услуги

EIPI

-

OMAH
38.9%

Здравоохранение

EIPI

-

OMAH
7.0%

Недвижимость

EIPI

-

OMAH

-

Технологии

EIPI

-

OMAH
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

EIPI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.54

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.17

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

4.12

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

10.16

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.54

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.74

+0.82

Просадки

Сравнение просадок EIPI и OMAH

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, примерно равная максимальной просадке OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-11.83%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.00%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.12%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.26%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.22%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и OMAH

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.99%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

5.50%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

8.06%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.20%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

13.20%

-0.12%

Сравнение комиссий EIPI и OMAH

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и OMAH

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and OMAH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.71%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 12.34% for OMAH. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 6.72% for EIPI.

They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.95% for OMAH.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор