Сравнение EIPI с KCOP
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 4.49% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
Correlation
The correlation between EIPI and KCOP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. KCOP — Ранг доходности на риск
EIPI
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIPI c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и KCOP
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -21.55% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -12.61% | +9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -8.42% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 44.23% | -34.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 44.23% | -31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 44.23% | -31.20% |
Сравнение комиссий EIPI и KCOP
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и KCOP
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности KCOP в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and KCOP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 5.29% for KCOP.
EIPI is categorized as Derivative Income, while KCOP is Copper. They also come from different issuers: First Trust and Kurv. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор