Сравнение EIPI с EVLN
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 23.89% vs 4.93% for EVLN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.45%.
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 12.38% | 12.83% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 5.45% |
Correlation
The correlation between EIPI and EVLN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г. | 0.09 |
The correlation between EIPI and EVLN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. EVLN — Ранг доходности на риск
EIPI
EVLN
Сравнение EIPI c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.56 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 2.80 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 9.13 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 2.56 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и EVLN
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -2.78% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -1.77% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.22% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.54% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и EVLN
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.45% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 1.62% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 1.87% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 2.43% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 2.43% | +10.65% |
Сравнение комиссий EIPI и EVLN
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и EVLN
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and EVLN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPI has higher volatility (3.71%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 4.93% for EVLN. On fees, EVLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.72% for EIPI.
EIPI is categorized as Derivative Income, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: First Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.60% for EVLN.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор