Сравнение EIPI с EVIM
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 21.10% vs 7.55% for EVIM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.29%/yr for EVIM.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и EVIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у EVIM с доходностью 1.73%.
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVIM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и EVIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 12.38% | 13.14% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.73% | 5.85% | 2.31% |
Correlation
The correlation between EIPI and EVIM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between EIPI and EVIM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. EVIM — Ранг доходности на риск
EIPI
EVIM
Сравнение EIPI c EVIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | EVIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.48 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 7.89 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и EVIM
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и EVIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -4.23% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -3.05% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.66% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.88% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.96% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и EVIM
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 0.71% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 1.98% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 2.77% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 3.82% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 3.82% | +9.21% |
Сравнение комиссий EIPI и EVIM
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и EVIM
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности EVIM в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% | 0.00% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.53% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and EVIM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPI has higher volatility (3.51%) compared to EVIM (0.71%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs EVIM's -4.23%.
On 1-year performance, EIPI leads with 21.10% vs 7.55% for EVIM. On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVIM has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.10% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 3.53% for EVIM.
EIPI is categorized as Derivative Income, while EVIM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.29% for EVIM.
EVIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и EVIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор