PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с MCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с MCSTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) are both Commodities funds. Over the past 5 years, EIPCX returned 13.04%/yr vs 9.75%/yr for MCSTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.91%/yr for MCSTX.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и MCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPCX показывает доходность 11.92%, а MCSTX немного выше – 12.19%.

EIPCX

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.05%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.72%
3 года*
14.70%
5 лет*
13.04%
10 лет*
10.02%

MCSTX

1 день
-1.70%
1 месяц
-9.19%
С начала года
12.19%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.85%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и MCSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.92%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%1.92%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		12.19%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%

Correlation

The correlation between EIPCX and MCSTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between EIPCX and MCSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с FFGAXMCSTX с FFGCXMCSTX с MDIJXMCSTX с DCMSX

Доходность на риск

EIPCX vs. MCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c MCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPCXMCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.56

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.08

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.94

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

8.47

+1.30

EIPCX vs. MCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSTX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и MCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и MCSTX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки MCSTX в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и MCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXMCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-37.67%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.72%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-12.72%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-37.67%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-12.72%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-17.40%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и MCSTX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) имеют волатильность 3.74% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXMCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.57%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.79%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

15.97%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

34.68%

-20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

29.90%

-16.62%

Сравнение комиссий EIPCX и MCSTX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MCSTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и MCSTX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности MCSTX в 14.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.91%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		14.33%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EIPCX and MCSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EIPCX has higher volatility (3.74%) compared to MCSTX (3.57%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs MCSTX's -37.67%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и MCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор