- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Категория
- Commodities
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Commodity Index Total Return
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) прибавил 24.7% с начала года. Текущая цена акции MCSTX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,749.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) показал доход в 24.65% с начала года и 39.46% за последние 12 месяцев.
MFS Commodity Strategy Fund Class R4
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MCSTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.70% | 2.53% | 6.65% | 4.62% | -1.99% | 1.35% | 24.65% | ||||||
| 2025 | 4.52% | 0.54% | 3.76% | -4.92% | 0.00% | 2.72% | -0.27% | 3.19% | 2.32% | 2.02% | 2.72% | 0.85% | 18.51% |
| 2024 | 0.57% | -1.71% | 3.78% | 0.84% | 1.11% | -0.27% | -3.31% | -0.00% | 4.56% | -2.18% | 1.11% | 0.75% | 5.09% |
| 2023 | 0.26% | -5.00% | 0.00% | -0.83% | -6.15% | 3.57% | 6.03% | -0.27% | -1.09% | 0.55% | -0.82% | -2.01% | -6.15% |
| 2022 | 8.64% | 6.24% | 8.50% | 5.04% | 2.49% | -12.31% | 5.14% | -0.19% | -10.17% | 1.05% | 3.32% | -2.56% | 13.37% |
| 2021 | 2.66% | 6.10% | -2.26% | 8.91% | 3.11% | 2.22% | 1.55% | -0.46% | 5.99% | 1.88% | -7.82% | 3.78% | 27.60% |
Метрики бенчмарка
MFS Commodity Strategy Fund Class R4 has an annualized alpha of 12.14%, beta of 0.19, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.44%) than losses (40.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.14%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 46.44%
- Участие в снижении
- 40.27%
Комиссия
Комиссия MCSTX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCSTX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 2.93 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 13.52 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Commodity Strategy Fund Class R4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.12 | $0.08 | $1.04 | $2.40 | $0.05 | $0.10 |
Дивидендный доход | 12.90% | 16.08% | 3.30% | 2.21% | 27.44% | 56.14% | 0.87% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Commodity Strategy Fund Class R4. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Commodity Strategy Fund Class R4 показал максимальную просадку в 37.67%, зарегистрированную 20 дек. 2021 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Commodity Strategy Fund Class R4 составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -37.67%дек. 2021 г. | 10d | 4y 2mo | 4y 2moдек. 2021 г. - март 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -29.97%март 2020 г. | 11mo 12d | 9mo 23d | 1y 9moапр. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.56%дек. 2021 г. | 1mo 7d | 7d | 1mo 14dокт. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.80%авг. 2021 г. | 21d | 24d | 1mo 15dиюль 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.99%июнь 2021 г. | 6d | 1mo 9d | 1mo 15dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| MCSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -56.78% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.10% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -18.90% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -25.43% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.74% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -10.72% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.97% | +0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCSTX
Добавьте MFS Commodity Strategy Fund Class R4 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCSTX