Сравнение MCSTX с FFGAX
MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) and FFGAX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 5 years, MCSTX returned 11.45%/yr vs 13.21%/yr for FFGAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSTX charges 0.91%/yr vs 1.23%/yr for FFGAX.
Доходность
Сравнение доходности MCSTX и FFGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCSTX показывает доходность 24.65%, а FFGAX немного ниже – 24.59%.
MCSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
FFGAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам MCSTX и FFGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSTX MFS Commodity Strategy Fund Class R4 | 24.65% | 18.51% | 5.09% | -6.15% | 13.37% | 27.60% | -0.21% | -1.04% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 24.59% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 5.07% |
Correlation
The correlation between MCSTX and FFGAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between MCSTX and FFGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSTX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск
MCSTX
FFGAX
Сравнение MCSTX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSTX | FFGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.54 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 7.06 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 25.50 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSTX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MCSTX и FFGAX
Максимальная просадка MCSTX за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSTX и FFGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSTX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -57.71% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.39% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -19.46% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -27.29% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.51% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -19.82% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.04% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSTX и FFGAX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) имеют волатильность 4.34% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSTX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.35% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.28% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 16.33% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.69% | 21.39% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 22.45% | +7.54% |
Сравнение комиссий MCSTX и FFGAX
MCSTX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSTX и FFGAX
Дивидендная доходность MCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности FFGAX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.80% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
MCSTX MFS Commodity Strategy Fund Class R4 | 12.90% | 16.08% | 3.30% | 2.21% | 27.44% | 56.14% | 0.87% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCSTX and FFGAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGAX has higher volatility (4.35%) compared to MCSTX (4.34%). In terms of maximum drawdown, MCSTX dropped -37.67% vs FFGAX's -57.71%.
FFGAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSTX и FFGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор