PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSTX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSTX с DCMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 5 years, MCSTX returned 11.45%/yr vs 12.02%/yr for DCMSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MCSTX charges 0.91%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности MCSTX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSTX показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 30.93%.

MCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
24.65%
6 месяцев
24.81%
1 год
39.09%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.94%
С начала года
30.93%
6 месяцев
29.19%
1 год
42.85%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.02%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSTX и DCMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		24.65%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.93%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%-0.45%

Correlation

The correlation between MCSTX and DCMSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between MCSTX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с MDIJXMCSTX с FFGAXMCSTX с EIPCXMCSTX с FFGCX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI

Доходность на риск

MCSTX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSTX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSTXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.69

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.39

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

6.04

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

16.23

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSTX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSTX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSTX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSTXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MCSTX и DCMSX

Максимальная просадка MCSTX за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSTX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSTXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-60.94%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.21%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-11.10%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-27.93%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.65%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-31.78%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSTX и DCMSX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) составляет 4.34%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSTXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.31%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

14.09%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.22%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

16.31%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

14.48%

+15.51%

Сравнение комиссий MCSTX и DCMSX

MCSTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSTX и DCMSX

Дивидендная доходность MCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности DCMSX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.05%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		12.90%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MCSTX and DCMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMSX has higher volatility (5.31%) compared to MCSTX (4.34%). In terms of maximum drawdown, MCSTX dropped -37.67% vs DCMSX's -60.94%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSTX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор