PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с EIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с EIAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и EIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и EIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.19%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.78%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 11.44% против 4.81% соответственно.

EIPCX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.19%
6 месяцев
26.10%
1 год
32.34%
3 года*
15.36%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.44%

EIAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.96%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.98%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с BCIEIAMX с EBABXEIAMX с EIMAXEIAMX с EISMXEIAMX с EAPCX

Сравнение комиссий EIPCX и EIAMX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EIAMX в 0.71%.

EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXEIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.02

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.31

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

10.22

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. EIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIAMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и EIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXEIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.21

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

+0.02

Корреляция

Корреляция между EIPCX и EIAMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и EIAMX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности EIAMX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.37%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.50%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и EIAMX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и EIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXEIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-43.35%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-1.54%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-10.02%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-43.35%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-10.88%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-16.21%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.49%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и EIAMX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXEIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.72%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

1.64%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

2.70%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

3.17%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

22.47%

-9.18%