Сравнение EIPCX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPCX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции EELDX по среднегодовой доходности: 11.45% против 7.77% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPCX и EELDX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
EIPCX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
EIPCX
EELDX
Сравнение EIPCX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPCX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 4.12 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 5.70 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.00 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.06 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 16.48 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPCX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 4.12 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.64 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.31 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между EIPCX и EELDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и EELDX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% | 0.00% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и EELDX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPCX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -19.12% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -3.68% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -17.35% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -19.12% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.56% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -2.94% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.91% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и EELDX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPCX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.85% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 2.76% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 3.72% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 4.59% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 4.76% | +8.54% |