PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с ELFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и Elfun Trusts (ELFNX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и ELFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 1.45% против 15.18% соответственно.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

Elfun Trusts

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX

Сравнение комиссий EINFX и ELFNX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.

EINFX
Elfun Income Fund
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

EINFX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXELFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.87

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

5.34

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXELFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.63

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между EINFX и ELFNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и ELFNX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности ELFNX в 10.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и ELFNX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и ELFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-50.28%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-11.48%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-26.39%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-32.44%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-8.78%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-7.65%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.06%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и ELFNX

Текущая волатильность для Elfun Income Fund (EINFX) составляет 1.62%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

5.49%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

10.01%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

18.56%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

17.92%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

18.38%

-13.16%