PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с INFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EINC returned 29.81%/yr vs 5.65%/yr for INFR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности EINC и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%1.61%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between EINC and INFR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.33

Over the past year, the correlation between EINC and INFR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EINC и INFR

Секторы
EINC
INFR

Энергетика

99.5%

-

Промышленность

2.5%
27.5%

Коммунальные услуги

0.6%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
INFR

-

Промышленность

EINC
2.5%
INFR
27.5%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
INFR
68.5%

Сырьевые материалы

EINC

-

INFR

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

INFR

-

Финансовые услуги

EINC

-

INFR

-

Здравоохранение

EINC

-

INFR

-

Недвижимость

EINC

-

INFR
4.1%

Технологии

EINC

-

INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

EINC vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.91

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.33

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.25

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

3.88

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.91

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EINC и INFR

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-19.28%

-68.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.43%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-18.55%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.70%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-4.92%

-39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.04%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и INFR

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

0.00%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

3.73%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

8.90%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

14.25%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

14.25%

+11.18%

Сравнение комиссий EINC и INFR

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и INFR

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EINC and INFR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs INFR's -19.28%.

On 3-year performance, EINC leads with 29.81% vs 5.65% for INFR. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 29.81% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.49% for INFR.

EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and ClearBridge. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.59% for INFR.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор