PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMU.L с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMU.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EIMU.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMU.L returned 7.61%/yr vs 4.36%/yr for VWO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIMU.L charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 7.94%.

EIMU.L

1 день
-1.28%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.31%
1 год
48.02%
3 года*
23.34%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMU.L и VWO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		24.39%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-19.48%

Correlation

The correlation between EIMU.L and VWO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between EIMU.L and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMU.L и VWO

Секторы
EIMU.L
VWO

Технологии

35.0%
29.6%

Финансовые услуги

18.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.7%

Промышленность

8.9%
8.0%

Сырьевые материалы

6.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
7.1%

Энергетика

3.9%
4.6%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

EIMU.L
35.0%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

EIMU.L
18.4%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

EIMU.L
9.6%
VWO
10.7%

Промышленность

EIMU.L
8.9%
VWO
8.0%

Сырьевые материалы

EIMU.L
6.9%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

EIMU.L
6.4%
VWO
7.1%

Энергетика

EIMU.L
3.9%
VWO
4.6%

Здравоохранение

EIMU.L
3.7%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

EIMU.L
3.3%
VWO
3.7%

Коммунальные услуги

EIMU.L
2.2%
VWO
2.9%

Недвижимость

EIMU.L
1.7%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с EIMI.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с XDEX.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с DGSE.LEIMU.L с EMV.LEIMU.L с HEMC.L
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

EIMU.L vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.49

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.08

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.18

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

7.80

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.49

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и VWO

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMU.LVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-67.68%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.17%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-17.37%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.39%

-32.60%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-5.16%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-15.81%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.11%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и VWO

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMU.LVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.29%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

13.79%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

16.33%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.44%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.23%

+0.66%

Сравнение комиссий EIMU.L и VWO

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и VWO

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VWO в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.61%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EIMU.L and VWO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for EIMU.L.

EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EIMU.L and 0.08% for VWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMU.L и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор