PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMU.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и ISAC.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%.


EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий EIMU.L и ISAC.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EIMU.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIMU.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.41

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.97

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.44

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

9.75

+0.08

EIMU.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIMU.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.44

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и ISAC.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и ISAC.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и ISAC.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EIMU.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-33.82%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.58%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-26.07%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-5.55%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-4.74%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.21%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и ISAC.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIMU.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

5.71%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.25%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

15.59%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.47%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.88%

+3.78%