PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMU.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и EXCS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%2.37%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
9.59%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%
Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 9.59%.


EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*

EXCS.L

1 день
4.75%
1 месяц
-7.01%
С начала года
9.59%
6 месяцев
18.79%
1 год
48.27%
3 года*
20.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий EIMU.L и EXCS.L

И EIMU.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EIMU.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIMU.LEXCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.43

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.07

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.38

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

13.40

-3.57

EIMU.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIMU.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и EXCS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и EXCS.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и EXCS.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и EXCS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EIMU.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-17.51%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.81%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.10%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-4.97%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.13%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) составляет 8.50%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIMU.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.10%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

15.21%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.80%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.08%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.08%

+2.58%