Сравнение EIMU.L с HEMC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).
EIMU.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIMU.L и HEMC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMU.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 4.64% | 31.93% | 7.46% | 11.02% | -2.65% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 4.98% | 34.15% | 7.08% | 7.76% | -2.59% |
Разные валюты инструментов
EIMU.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 4.98%.
EIMU.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
HEMC.L
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMU.L и HEMC.L
EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIMU.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
EIMU.L
HEMC.L
Сравнение EIMU.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMU.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.36 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.67 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 9.92 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMU.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.75 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EIMU.L и HEMC.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMU.L и HEMC.L
Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 1.92% | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 1.90% | 1.70% | 2.30% | 1.80% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIMU.L и HEMC.L
Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и HEMC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMU.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -15.14% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.83% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -7.53% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -4.36% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.10% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMU.L и HEMC.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMU.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 7.92% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 13.78% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.86% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.35% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.35% | +2.31% |