PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с XDEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMU.L с XDEX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L).

EIMU.L и XDEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и XDEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и XDEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		9.34%37.83%1.15%8.32%-19.84%18.99%16.36%26.83%-12.25%
Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 9.34%.

EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—

XDEX.L

1 день
4.59%
1 месяц
-7.24%
С начала года
9.34%
6 месяцев
19.90%
1 год
50.28%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с VTIEIMU.L с EMV.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с EIMI.LEIMU.L с FEM.LEIMU.L с SGLN.LEIMU.L с SWDA.L
Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с EMHD.LXDEX.L с DEM.LXDEX.L с FRDMXDEX.L с AEME.L

Сравнение комиссий EIMU.L и XDEX.L

И EIMU.L, и XDEX.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EIMU.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LXDEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.66

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.39

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.33

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

13.68

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа XDEX.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и XDEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LXDEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и XDEX.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и XDEX.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и XDEX.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и XDEX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMU.LXDEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-24.54%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.60%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-18.65%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.83%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-4.77%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и XDEX.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеют волатильность 8.50% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMU.LXDEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

8.74%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.50%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.81%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.00%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.55%

+3.11%