Сравнение EIMI.L с ^STOXX
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EIMI.L returned 8.91%/yr vs 7.08%/yr for ^STOXX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EIMI.L торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции EIMI.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.08% соответственно.
EIMI.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.91%
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам EIMI.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 14.85% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.78% | 32.56% | -0.63% | 16.30% | -17.85% | 12.47% | 5.57% | 21.16% | -17.67% | 22.91% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and ^STOXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.67 |
The correlation between EIMI.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EIMI.L
^STOXX
Сравнение EIMI.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIMI.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.41 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.67 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и ^STOXX
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -64.60% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.59% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -15.22% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -33.96% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -39.58% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -1.66% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -22.93% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.47% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и ^STOXX
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 3.67% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 12.31% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 14.57% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.49% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.26% | +1.97% |
Часто задаваемые вопросы
EIMI.L and ^STOXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор