PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BKM4GZ66
ЭмитентiShares
Дата выпуска30 мая 2014 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Equities
Отслеживаемый индексMSCI Emerging Markets Investable Market Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EIMI.L составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EIMI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Популярные сравнения: EIMI.L с SWRD.L, EIMI.L с IWD, EIMI.L с VWO, EIMI.L с AVEM, EIMI.L с IEFA, EIMI.L с VOX, EIMI.L с SPY, EIMI.L с CSPX.L, EIMI.L с QLD, EIMI.L с VUAA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
35.76%
171.47%
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF показал доход в 8.52% с начала года и 16.86% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.52%11.05%
1 месяц9.28%4.86%
6 месяцев14.04%17.50%
1 год16.86%27.37%
5 лет (среднегодовая)5.46%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIMI.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.30%3.09%2.81%0.43%8.52%
20238.00%-6.43%3.04%-0.74%-2.74%5.42%5.90%-5.97%-2.65%-4.35%8.85%3.82%11.03%
2022-1.35%-3.36%-2.12%-5.28%-0.41%-6.81%0.14%0.17%-11.11%-2.65%14.18%-0.90%-19.44%
20212.70%1.11%-1.07%1.79%1.73%1.07%-5.36%1.37%-2.86%0.39%-4.13%2.72%-0.95%
2020-5.93%-5.49%-14.39%8.02%0.54%8.23%8.32%5.05%-2.70%0.87%10.27%7.81%18.80%
20198.09%-0.68%1.22%1.70%-6.94%5.99%-1.73%-5.18%2.43%3.67%0.50%7.36%16.37%
20187.75%-4.91%-0.71%-1.23%-3.39%-4.46%2.75%-3.70%0.13%-9.18%4.46%-1.54%-14.17%
20175.50%3.03%3.04%1.80%2.50%1.01%5.41%2.40%-0.11%3.52%0.58%3.33%36.95%
2016-6.71%1.06%12.16%-0.19%-3.20%3.66%5.44%1.72%2.40%-0.76%-5.06%0.52%10.16%
2015-0.58%4.26%-1.78%7.64%-3.62%-3.40%-6.62%-8.63%-2.49%6.46%-3.23%-2.60%-14.84%
20140.28%1.08%3.01%-7.06%0.08%-0.87%-3.81%-7.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EIMI.L среди ETFs на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EIMI.L, с текущим значением в 4545
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF)
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EIMI.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIMI.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIMI.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIMI.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIMI.L, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIMI.L, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.15
2.49
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.18%
-0.21%
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF показал максимальную просадку в 38.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF составляет 14.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.73%29 янв. 2018 г.54523 мар. 2020 г.16516 нояб. 2020 г.710
-37.68%16 февр. 2021 г.42424 окт. 2022 г.
-35.24%5 сент. 2014 г.34820 янв. 2016 г.37514 июл. 2017 г.723
-5.16%27 нояб. 2017 г.86 дек. 2017 г.1428 дек. 2017 г.22
-4.75%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.05%
3.40%
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)