Сравнение EIMI.L с AEME.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L).
EIMI.L и AEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и AEME.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMI.L и AEME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 2.57% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -6.71% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.06% | 34.94% | 6.72% | 8.41% | -19.84% | -9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 3.06%.
EIMI.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.23%
AEME.L
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMI.L и AEME.L
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AEME.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIMI.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
AEME.L
Сравнение EIMI.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMI.L | AEME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.71 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.24 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.20 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 12.57 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMI.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EIMI.L и AEME.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и AEME.L
Ни EIMI.L, ни AEME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и AEME.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, примерно равная максимальной просадке AEME.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и AEME.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMI.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -40.09% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -13.52% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -37.46% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -11.29% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -18.45% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.44% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и AEME.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеют волатильность 8.42% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.40% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 14.13% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 19.14% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.17% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.29% | +0.62% |