PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMI.L с AEME.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и AEME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMI.L и AEME.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
2.57%32.16%7.36%11.03%-19.67%-6.71%
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
3.06%34.94%6.72%8.41%-19.84%-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 3.06%.


EIMI.L

1 день
-1.82%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.57%
6 месяцев
5.90%
1 год
31.51%
3 года*
15.83%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.23%

AEME.L

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.07%
С начала года
3.06%
6 месяцев
6.19%
1 год
32.97%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Сравнение комиссий EIMI.L и AEME.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AEME.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EIMI.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIMI.LAEME.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.71

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.24

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.20

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

12.57

-2.54

EIMI.L vs. AEME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEME.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и AEME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIMI.LAEME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.11

Корреляция

Корреляция между EIMI.L и AEME.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и AEME.L

Ни EIMI.L, ни AEME.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и AEME.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, примерно равная максимальной просадке AEME.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и AEME.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EIMI.LAEME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-40.09%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-13.52%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-37.46%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-11.29%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-18.45%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и AEME.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеют волатильность 8.42% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIMI.LAEME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

14.13%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.14%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

18.17%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.29%

+0.62%