PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMI.L с VFEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

EIMI.L и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMI.L и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		4.48%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%11.52%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.84%25.59%12.47%6.57%-15.62%-2.05%13.57%12.62%
Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как VFEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 0.84%.

EIMI.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.98%
С начала года
4.48%
6 месяцев
8.17%
1 год
33.96%
3 года*
16.49%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.46%

VFEA.DE

1 день
2.30%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.21%
3 года*
14.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.LEIMI.L с IEEM.LEIMI.L с SWRD.L
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DEVFEA.DE с IBC6.DE

Сравнение комиссий EIMI.L и VFEA.DE

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Доходность на риск

EIMI.L vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.30

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.80

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.10

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

7.55

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между EIMI.L и VFEA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и VFEA.DE

Ни EIMI.L, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и VFEA.DE

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMI.LVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-30.51%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-13.34%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-19.99%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.89%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-8.77%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.76%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и VFEA.DE

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMI.LVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.28%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

11.61%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

17.72%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.31%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.56%

-0.66%