PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILGX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EILGX с FGKFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, EILGX returned 4.68%/yr vs 15.60%/yr for FGKFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности EILGX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EILGX показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 19.65%.

EILGX

1 день
1.72%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-6.74%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
13.88%

FGKFX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
19.65%
6 месяцев
13.37%
1 год
41.57%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EILGX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-11.31%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%10.67%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		19.65%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Correlation

The correlation between EILGX and FGKFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between EILGX and FGKFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FGTAXEILGX с TANEILGX с FXAIXEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с ^GSPCEILGX с EIRAX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG

Доходность на риск

EILGX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILGX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EILGXFGKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.15

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.72

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.74

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

14.41

-15.40

EILGX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILGX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILGX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EILGX и FGKFX

Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и FGKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EILGXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-40.14%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-11.40%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-27.38%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-40.14%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-4.22%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-9.95%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

2.95%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EILGX и FGKFX

Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EILGXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.01%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.81%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

19.94%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

24.35%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

25.79%

-7.88%

Сравнение комиссий EILGX и FGKFX

EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILGX и FGKFX

Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.35%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		17.35%15.39%4.34%0.57%0.32%2.18%0.62%0.17%19.72%54.05%17.75%23.15%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EILGX and FGKFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (8.01%) compared to EILGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs FGKFX's -40.14%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EILGX и FGKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор