PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILGX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILGX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EILGX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILGX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-10.39%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%38.37%8.31%27.41%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции ETG по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.99% соответственно.

EILGX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-0.55%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.71%
10 лет*
13.59%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FXAIXEILGX с FGTAXEILGX с TANEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с ^GSPCEILGX с AMRGX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EILGX и ETG

EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Доходность на риск

EILGX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILGX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILGXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.13

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.73

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.35

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

5.79

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILGX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILGX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILGXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.13

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между EILGX и ETG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILGX и ETG

Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		17.17%15.39%4.34%0.57%0.32%2.18%0.62%0.17%19.72%54.05%17.75%23.15%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EILGX и ETG

Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EILGXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-74.76%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-16.64%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-31.64%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-51.53%

+20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-11.20%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.55%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.88%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EILGX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 4.73%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILGXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.67%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.90%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.21%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

19.73%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.17%

-3.30%