PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILGX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILGX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EILGX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILGX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-10.39%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%38.37%8.31%27.41%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 13.59% против 9.84% соответственно.

EILGX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-0.55%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.71%
10 лет*
13.59%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FXAIXEILGX с FGTAXEILGX с TANEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с ^GSPCEILGX с AMRGX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EILGX и EHSTX

EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Доходность на риск

EILGX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILGX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILGXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.73

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.11

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.06

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

4.39

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILGX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILGX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILGXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.73

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между EILGX и EHSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILGX и EHSTX

Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		17.17%15.39%4.34%0.57%0.32%2.18%0.62%0.17%19.72%54.05%17.75%23.15%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EILGX и EHSTX

Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EILGXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-53.47%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-11.79%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-16.44%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-39.30%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-6.30%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.43%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.86%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EILGX и EHSTX

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеют волатильность 4.73% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILGXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.62%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.60%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.80%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

14.71%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.27%

+0.60%